シストレ基礎論
シストレ基礎論
- 第一話：システムとは
- 第二話：システムの起源
- 第三話：システムを取り巻く環境
- 第四話：システム分析の達人とは
- 第五話：システムの歴史
- 第六話：システム思考とは
- 第七話：投資とトレード
- 第八話：システムトレードが果たすべき役割
- 第九話：システムトレードの中身１
- 第十話：システムトレードの中身２
- 第十一話：自動売買の優位性について
- 第十二話：システムか裁量か
- 第十三話：システムトレードと感情
- 第十四話：システム構築の作法（１）
- 第十五話：システム構築の作法（２）
- 第十六話：勝ち続けるために
- 第十七話：思考するシステム
システムトレードで失敗した！そこからが大事。
目次
システムトレードで失敗した時に点検すべきこと
期待していたけれど、結果として「システムトレードで失敗した！」と思った時、自分の状況をまずは冷静にチェックしましょう。
「損をした」「大損した」だから、失敗した。
こういう考え方を改める必要があります。
そもそもですが、「システム」は失敗しません。
「システム」は対象とする相場の前で与えられた指示通りに稼働します。
だから、仮にシステムトレードで失敗したということがあったとしても、システム自体が何か失敗をしているわけではないということです。
この点をまずは肝に銘じる必要があります。
この話はシステムリスクの話も含めて全てに当てはまります。
システムを動かしているのは人間です。
システムトレードの失敗の原因を考える
「失敗した」という思いを持った時、何かにトライしたけれどうまくいかなかった！
期待していた結果を得ることが出来なかった！
そういう時に「失敗した」と言うのではないでしょうか。
それでは、厳格な運用が求められるシステムトレードを前にした時に「失敗した」とするなら、そもそも目標設定や行動ルールはどうだったのか問い返すべきです。
何が原因で「失敗した！」と言っているのでしょうか。
目標設定が誤っていたのでしょうか。
行動ルール、運用ルールを守れなかったのでしょうか。
そもそも、目標設定もルール設定もしていなかったのでしょうか。
もし、何も目標設定やルール設定をしていないのであれば、その時点で「システムトレード」にはなっていません。
失敗したことは「システムトレード」ではなくて、勉強の方です。
システムは指示通りに正確に「システムトレード」を繰り返すだけだからです。
何をもって、失敗した！と考えたのか、そこを考え尽くすことがシステムトレードを上達するためには必須です。
システムトレードでは想定外のことも考える
バックテストと結果が全然違う！
ドローダウン想定が全然違う！
システムリスクが想定出来ていなかった！
これらは全てシステム内で発生することです。
システムトレードを動かしている人は、この環境の外にいる視点を持つべきです。
バックテストと結果が違うなんてことは違う環境でやっているのだから当たり前に想定すべきですし、ドローダウン想定についても同様です。
システムリスクが想定出来ていなかった！
仮にそうなら、あなたの失敗です。システムトレードが失敗したということではないはずです。
そもそもですが、相場に参加する限り必ず含み損が発生します。
ドローダウンですね。
これが発生することはまず当たり前で、そうであるならどのような対処をするか、どのように運用すれば、このシステムはドローダウンを大きくしない傾向があるかなども出来るだけ把握に努めるか、それが無理なら稼働するシステムを分散してリスクを減らすべきです。
バックテストの結果から順調に資産が上昇曲線を描いていくイメージを持つことは良いことかもしれません。
ですが、その想定から外れたら「システムトレードで失敗した」ということにはならないはずです。
この点をまずはきちんと認識すべきです。
システムトレードで大損をしない方法
システムトレードで大損した！
そういう人もいると思います。
ですが、システムトレード開始前にどのようなイメージを持っていたでしょうか。
資産曲線が右肩上がりに上昇を続け、さらに時間が経つほど資産の上昇率が急激に上がっていく。
こんな期待だけが胸にはあったのではないでしょうか。
ですが、仮に資産曲線が右肩下がり、ドローダウンも想定値を超えるようなときに迫ってきたとき、あるいは、想定値を超えてきた場合、何を思っていたでしょうか。
それから、どのような判断や行動をしたでしょうか。
さらに、それらの判断や行動は事前に決められていたことでしょうか。
その含み損を放置する判断を事前にしていたのなら、あなたの失敗です。
それから、その含み損については想定外だっため、ただお祈りをして大損をしたのなら、あなたの失敗です。
事前に考えておかなかったという失敗、その後の現実的判断を放棄したという失敗です。
その失敗が原因で大損したのです。
システムトレードのせいで大損したのではないということです。
あなたの思考と行動と判断。
ここに根本原因があります。
システムトレードの失敗は思考の甘さにあります
そもそも、システムトレードとは何なのか、このあたりのことを考えるべきと思って、以前は根本的なシステムについての考え方を整理して情報発信していました。
「シストレ」に関してお金儲け一辺倒の甘さが氾濫し始めていたからです。
原理的にそういうのじゃないですよ！って。
そういう甘さがあるなら少なくともうまくいかないことだけは分かる。
そういう思いがあったため、以前は直接システムトレードとは関係のないような部分まで含めて書いていた時期がありました。
その後、ＡＩまわりで色々なことが出てきたのでサイト閉鎖したタイミングでそれらの記事を欲しがっていた友人にあげました。
以下にその記事があるので、よかったら参考にしてください。
シストレ基礎論
また、そもそもシステムトレードで目に余る失敗をする人は、このサイト内の資産運用大全を絶対に一度目を通した方が良いです。
甘さを完全に除去するためにも役立つ良い内容です。
「資産運用大全」
システムトレードで勝てない理由
以上の記事から察することが出来ると思いますが、システムトレードで勝てない理由はシステムにはありません。
システムはただ正確に指示されたことを実行しているだけです。
正確に指示通りに実行しているのに勝てないなら、その原因が指示する人にあるのは当たり前ですね。
特に大損するなんてことは、この典型です。
まずは、これまでとは違う判断をすべきだということです。
思考や判断、その結果の行動がこれまでと同じでは勝てないことも変わりません。
含み損を乗り越えて、期待値の高さに注目しつつも戦略は分散して、時間も分散して負けないことを考える、より優位なことを考える、より安定的なことを考える、
色々な思考を組み合わせて、絶対に負けない。絶対に勝ちにいくことを考えましょう。
その思考が勝ちを取りに行く道だと思います。
スポーツでも勝つために色々な訓練の他に準備や対策をしますよね。
システムトレードでもそれを当たり前にすべきです。
そうすれば少なくともシステムトレードで失敗した！なんてことは言わないようになります。
サイト休止後、久々のウェブ発信へ
システムトレード研究所として活動していましたが、しばらくウェブでの発信を停止しておりました。
その停止はシストレ業界でも「ＡＩ」が注目され始めたのがきっかけでした。
「ＡＩ」。
これをどう捉えたら良いのか分からない。
どのようにシストレに活用したら良いのか分からない。
そもそも、これまで自分たちがやってきたシストレって方向性を変えた方が良いかもしれない。
「ＡＩ」がきっかけになって、ウェブ上での活動を中止しておりました。
シストレの過去記事については友人に提供してウェブ上でのコンテンツもほぼ何もないままになっていました。
まだ明確には方向性を決めたわけではないのですが、システムトレードに対してどのように取り組むかという点について基本的な姿勢は見えてきた感じです。
ＡＩの影響を受けて「開発」志向から「選択」志向に方向転換をします。
以前はゴリゴリに開発をして、そのアウトプットを運用してみてどうなった！とか、あぁ問題が出た！とか言いながら、２４時間動き続けるシステムを自分で作ることに面白さを感じていたのですが、そんなことをしていた日々から長い年月が過ぎ去り、比較的簡単にトレードシステムを運用できるようになりました。
そんな中、アウトプットされるトレードシステムも多く、レベルも上がっています。
また運用面での心配も昔のように危険を感じることもなくなり、安定しています。
本当に良くなったなといつも思っています。
そんな中、そもそもの開発目的って何だったっけ？って。
そもそも、お金がもっと欲しくて、勝手に稼いでくれるトレードシステムに魅力を感じて始めた開発だったと思います。
今、そういうシステムは沢山あります。
環境も強固で信頼性が高い。
であれば、今はもっと運用をスムーズにしていくことや、色々なトレードシステムの成果を追っていくこと、その中でトレードシステムの選択最適化をスムーズに行えるようにしていくことが非常に大切です。
その辺りのことをコンテンツ発信していきたい。
今は、そう思っています。
また気まぐれで変わるかもしれませんけどね。ははは。
システムトレードの作り方の勉強、開発はもう不要
今はトレードシステムを動かすプログラムを開発している方々がいます。
それも昔のような希少な存在ではないです。
プログラムも簡単に手に入ります。
値段もある程度しますが、時間コストを考えれば非常に安いです。
今後はこういうシステムをうまく回していくことが大事だと思っています。
個人所有する「ＡＩ」が万単位のトレードシステムの中からテスト運用で良い成績を叩き出したトップ１００のトレードシステムを自動選択。
最適な分散と最適なポジションサイズ、最適なリスクコントロールでトップ１０のトレードシステムを実運用。
テスト運用を同時に行っているトップ１００の中からトップ１０と随時自動入れ替え。
もちろん万単位のトレードシステムも全てテストを続行しており、随時成績評価、入れ替えを実施。
人間の手では不可能な作業を自動で行ってくれる。
私たちが自動売買と呼んでいたトレードシステムの運用イメージとは全く異なるレベル。
でも、それだけじゃない。
個々のシステム自体が自動学習をする。
人工知能（ＡＩ）を活用している。
そういうトレードシステムのイメージを今は持っています。
そういう時代なのです！
トレードシステム自体をシステムが自己開発する時代だと言っても全く問題ないと思います。
システムトレードの自作、ストラテジーの選定について
昔と違い今回はシステムトレードを自作したい人、具体的な開発方法を学びたいという人には不向きなサイトになると思います。
ですが、トレードシステムは他のシステムのアイデアを取り入れることも多いはずです。
ですから、基本的にはどのような人にとっても役に立つ情報まとめサイトにしたいと思っています。
そもそも、思い返したのですが、トレードシステムを運用することで「時間を有効活用できる」という思いも当初あったんですよね。
時間を有効活用するなら、シストレ開発の達人になる必要もないし、もちろんエクセルとかＪａｖａとかPythonなんかを学ぶ必要もない。
誰かが作ってくれたシステムをテスト運用して良いものだけ抜粋できるのが一番いいな！って感じです。
正直言うと、若い時みたいにプログラムをゴリゴリ書くことに熱中することが無くなったというのもあります。
楽したい。
時間を有効活用したい。
だから、アウトプットの検証だけはきちんとするけど、開発とかはもういいや。
実運用で動かしてみて勝ち続けたら、それが正義！
そんな割り切り方をした方が現実的には勝てますよね。相場は。
それで良いんじゃないかなって思ってます。
相場に張り付く時間ももったいない。
何も生み出していない。
そういうことはシステムに任せた方が人生にとっては良いに決まっている。
今はそう思っています。
でも、若い人はプログラム開発をしたい人も沢山いるはずです。
私もそうでした。
それはそれで大きな発展可能性があるので、やりたい人はどんどんやった方が良いと思います！
ＡＩトレード、資産運用の選択肢
最適な分散、ドローダウン管理、資金管理など、色々なストラテジーを組み合わせることで極めて安定的な資産運用の選択肢になると思いますし、現実的にすでにサービスも開始されています。
ですが、私がイメージするようなもの、さらに色々なストラテジーを組み合わせて、もっともっと検証がしやすくて色々な選択肢の中から常に自動最適化するようなものはまだ見当たりません。
これにはまだ時間がかかりそうですが、そのうち出てくると思います。
システムトレードのデメリットを克服するＡＩトレード
システムトレードってスゴイと思いますよ。
だって、ロジックを稼働させるだけで（トレードシステムを動かしておくだけで）２４時間稼働してくるんです。
人間には不可能です。
それにパフォーマンスが落ちることもない。常に同じように稼働するんです。
スゴイですよね。だから以前はこれをやっていたわけです。
でも、時間コストがかかる。
テストも含め開発時間ですね。
これもＡＩが勝手にやってくれる。
あとはそれぞれのトレードシステムの結果をチェックしたり優先度を指定したりするだけ。
１０分くらいしか時間を使わない感じのイメージ。
以前、このサイトで発信していたトレードシステムに対する姿勢とは全然違うイメージです。
そういう時代に入っていくのは間違いないと思います。
だから、システムトレードには馴染んでおいた方がやっぱり良いと思います。
１０分くらいで完了すると言っても、理想形をうまく稼働させるためには個人の慣れの差もかなり生じることになると思うからです。
でも、この慣れさえしておけば、どんな有能なトレーダーよりも安定的に確実にパフォーマンスを追求することが可能になると思います。
「ＡＩ」とか「シンギュラリティ(技術的特異点)」の話題が数多く語られていますが、中身の議論はとりあえず今は置いておいて、これらの話題から言えることはシステムがより柔軟なものになっていくということです。
それはトレードシステムも同様だということです。
ＦＸや株の自動売買、未来の欠点
暗号通貨（暗号資産）で「マイニング」という概念が登場しましたが、このマイニングって、なんかシステムに使われて無駄にシステムリソースを食いつぶしてる感じしません？
もっと効率的に出来ないのって。
なんかバカっぽいなって。
そういう印象を持った人も多いんじゃないでしょうか。
株なんかでは特に相場を実際に動かしてしまうほどの資金力のある人たちがいます。
で、相場全体にとって良いことか悪いことかと言えばよく分からないことが多いです。
でも、ＦＸとか株の自動売買が進化して取引なんかに妥当な制限を加えてたり、相場参加者を増やしながらシステムが進化を続ければ、ベストな資産分配って結局見えてくるのかもしれません。
相場参加者への資産分配のことです。
システム性能が頭打ちになる時が必ずやってきますからね。
そうなる未来を実感として捉えることになったとき、つまらないなってバカっぽいなって、そんな気持ちが芽生えるのかもしれません。
でも、その時に見えてきたゴール。
そこには必ず価値があると思います。
ＡＩシステムトレードに求めること
自動売買は少額でもできるとか、大損しないとか、勝手にトレードを続けてくれるとか、色々なメリットが考えられますが、そもそも方向性としてどんなシステムであるべきなのかということを整理すると、以下の点が挙げられます。
・安定性・・・ドローダウンが低くリスク管理が厳重に行われていること
・可用性・・・稼働環境がどんなことが起こっても壊されないこと
・収益性・・・あくなき収益追求を行い続けること
・保守性・・・簡単にロジックの優先順位等を入れ替えることが出来ること
・学習性・・・ＡＩの学習能力自体が最強であること
・効率性・・・時間を効率的に使っていること
超安定していて、勝手なシステム停止は絶対に起こらず、高収益を追求しつつ、状況に合わせて勝手に最適ロジックを入れ替えてくれる。
状況の学習も勝手に行ってロジック更新も勝手に行って、さらに時間を有効に活用すること。
そういうシステムを手に入れるまでにやっておくこと。
それは情報のキャッチだと思います。
マシンシステム性能の向上や、これを元にしたシステムサービスの状況、個人で手を加えた場合にどこまで出来るようになってくるかなど、おもしろい状況だと思います。
だから、今回は情報を集めていこうと思います。
システムトレード開発を自分でやるよるよりも、自作システムを動かしている人が沢山いるのだから、そのサービスや状況を集めてきて、トレードシステム環境の「今」を把握して発信していきたいと思っています。
ま、うまくいくかは分からないですけどね（笑）
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